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国联安睿利定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

日期:2019-12-12(原创文章,禁止转载)

国联安睿利定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

国联安睿利定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

发布时间:2019-01-16 16:03:51 已有: 人阅读

本基金经中国证券监督管理委员会2016年9月2日证监许可[2016]2011号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

投资有风险,投资者在认购或申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险等。本基金为混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年12月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。

于业明先生,董事长,博士学位,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝投资有限公司总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝证券有限责任公司董事长,并曾担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司、董事长、总经理,国联安基金管理有限公司董事长。

孟朝霞女士,董事,硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理、富国基金管理有限公司副总经理、融通基金管理有限公司总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理。

Jiachen Fu(付佳晨)女士,董事,工商管理学士。2007年起进入金融行业,历任安联集团董事会事务主任、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人、忠利保险公司内部顾问、戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成员、美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员。现任安联资产管理公司驻中国业务董事兼业务拓展总监、管理董事会成员。

杨一君先生,董事,工商管理硕士学位。历任美国通用再保险金融产品公司副总裁助理、中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心副总经理,太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、运营总监、风险管理部总经理、合规审计部总经理等职务。现任太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责人。

Eugen Loeffler先生,董事,经济与学博士。2017年3月底退休前,担任安联投资管理新加坡公司行政总裁/投资总监,负责监督安联亚洲保险实体的投资管理事务。1990年起进入金融行业,他历任安联全球投资韩国公司董事总经理/投资主管、安联全球投资亚太区投资总监、安联苏黎世公司投资总监、安联苏黎世房地产及安联资产管理苏黎世公司行政总裁、安联投资管理公司环球股票团队主管、安联全球投资韩国公司主席及行政总裁、安联人寿韩国公司投资总监、安联资产管理香港办事处投资总监兼主管、安联资产管理欧洲股票研究部主管、安联慕尼黑总部财务部工作(股票/长期参与计划投资管理)。

贝多广先生,独立董事,经济学博士学位。曾在美国加州大学伯克利分校和纽约联邦储备银行担任客座研究员,并曾先后任职于中国财政部、中国证监会、中金公司和美国摩根大通。贝先生曾出版多项专著,获得过孙冶方经济学论文奖,主持过国家社会科学基金重点项目研究。近年来关注普惠金融,并主持相关课题研究。贝先生现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师。

岳志明先生,独立董事,美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。历任野村证券国际金融部中国部负责人,野村国际(香港)中国投行部总经理、野村中国区首席执行官,美国华平投资集团董事总经理、全球合伙人等职。现任正大光明集团有限公司首席投资官。

胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁,Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起,担任梅隆资产管理中国区负责人。2010年7月起,于纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官(总经理)。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)总经理。

段黎明先生,监事会主席,会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子商务有限公司财务分析主管、中国平安保险(集团)股份有限公司财务企划部项目负责人、平安集团财务上海分部预算管理室主任、财务管理室主任,平安资产管理有限责任公司财务部负责人、首席财务官等职务。现任太平洋资产管理有限责任公司财务部总经理。

于业明先生,董事长,博士学位,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝投资有限公司总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝证券有限责任公司董事长,并曾担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司、董事长、总经理,国联安基金管理有限公司董事长。

孟朝霞女士,总经理,硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理、富国基金管理有限公司副总经理、融通基金管理有限公司总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理。

魏东先生,常务副总经理,经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任基金经理、总经理助理、投资总监等职务。现任国联安基金管理有限公司常务副总经理并兼任国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

蔡蓓蕾女士,副总经理,博士学位。历任富国基金管理有限公司产品与营销部副总经理兼零售部副总经理、交银施罗德基金管理有限公司产品总监、泰康资产管理公司公募事业部市场业务负责人等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

李华先生,督察长,硕士学位。历任北京大学经济管理系讲师、广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估有限公司董事长、天一证券有限公司华南业务总部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监及监事、新疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金管理有限公司督察长。

王欢先生,硕士研究生。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017年12月起担任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金和国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

王超伟先生,硕士研究生。2008年7月至2011年8月在国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部担任投资经理。2011年8月至2015年9月在国泰君安证券股份有限公司权益投资部担任投资经理。2015年9月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2016年2月起担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金和国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月起兼任国联安锐意成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月起兼任国联安远见成长混合型证券投资基金和国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

薛琳女士,硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作;2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理职务。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年11月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月至2018年7月兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金和国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月至2018年11月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月起兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资决策委员会成员为:

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;

3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

基金管理人内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系;内部控制制度是指公司为防范金融风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。

本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说,必须达到以下目标:

(1)严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格。

(4)不断提高经营管理的效率和效益,努力实现公司价值的最大化,完成公司的经营目标和发展战略。

(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

4、内部控制的基本要求(1)必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线)建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

3)建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管理部和监察稽核部独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

(2)必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门和分支机构必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度,直接的操作部门或经办人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。

(3)必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明确不同岗位的工作任务基础上,赋予各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、严格的操作程序和合理的工作标准,大力推行各岗位、各部门、各机构的目标管理。

(4)必须真实、全面地记载每一笔业务,充分发挥会计的核算和监督职能,健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度,确保各种信息资料的线)必须建立严密有效的风险管理系统,包括主要业务的风险评估和监测办法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风险防范系统等。通过严密的风险管理,及时发现内部控制的弱点,以便堵塞漏洞、消除隐患。

(6)必须制订切实有效的应急应变措施,设定具体的应急应变步骤。尤其是投资交易等重要区域遇到断电、失火等非常情况时,应急应变措施要及时到位,并按预定功能发挥作用,以确保公司的正常经营不会受到不必要的影响。

基金管理人内部风险控制的主要内容包括:投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。

(1)自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

(2)按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

(3)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系统的管理制度。

(4)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

(5)按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的监察稽核控制制度,保证监察稽核部门的独立性和权威性。

6、基金管理人关于内部控制制度的声明(1)本基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任;

(2)本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。

在第八届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013·亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

在2013年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

2015年度,民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。

2015年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。

2015年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。

2015年度,民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

2016年度,民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创新模式新金融企业奖。

张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有25年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、。

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工70人,平均年龄37岁,100%员工拥有大学本科以上学历,65%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。

中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2018年9月30日,中国民生银行已托管178只证券投资基金。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。

中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

(1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(2)独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

(3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的0%-25%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;在开放期,每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。

在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择:

首先,通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力,通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。

(3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;

中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。

本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。

本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。

在股指期货投资上,本基金以套期保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。

本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

(1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素,根据BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资;

(2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的杆杆比率高的特点,对权证进行单边投资;

(3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。

资产支持证券包括资产抵押支持证券(ABS)、住房抵押支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。

本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。

对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产的保值增值。

沪深300指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布,由从上海和深圳证券市场中选取的300只A股作为样本股编制而成。该指数以成份股的可自由流通股数进行加权,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性和市场影响力。

上证国债指数全称为“上海证券交易所国债指数”,是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。其编制方法借鉴了国际成熟市场主流债券指数的编制方法和特点,并充分考虑了国内债券市场发展的现状,具备科学性、合理性、简便性和易于复制等优点。上证国债指数可以表征整个中国国债市场的总体表现。

如果今后法律法规发生变化,或指数编制机构调整或停止该等指数的发布,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有会。

本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人一一中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日,本报告财务资料未经审计师审计。

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,在股指期货投资上,本基金以套期保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。

本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人刊登的2018年第2号招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:河南癫痫医院哪家有名西安较好癫痫病医院武汉能治疗癫痫病的好医院哪些因素会导致癫痫疾病的出现

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